La canción protesta fue grabada el 30 de Abril en el Paisley Park Studios, con Prince tocando todos los instrumentos. La música de «Baltimore» está emparejada con letras contemplativas que canta Prince, «Nadie se mete en el camino de nadie / Así que imagino que podrás decir que ha sido un buen día / Al menos un poco mejor que el dia de Baltimore.» La estrella de Purple Rain está aún más incisivo en el segundo verso en el que canta, «¿Alguien nos oye rezar? / Por Michael Brown o Freddie Gray / La paz es algo más que la ausencia de la guerra.»
La adictiva melodía de la canción también está yuxtapuesta con cánticos protesta inspirados en «¡Si no hay justicia entonces no hay paz!» «Baltimore» termina con Prince tocando un solo de guitarra triste pero ascendente respaldado por el cantante Eryn Allen Kane, quien «gentilmente voló en un momento y bendijo la pista con su presencia angelical,» según la descripción de la canción en SoundCloud.
Después de que la sesión de Paisley Park terminase con la grabación de «Baltimore», Prince reveló que la situación de Freddie Gray junto con los rumores sobre la salud de Joni Mitchell (Cantante que tuvo una enorme influencia en Prince) pesaron mucho en el rockero mientras escribía la canción. «Con todo lo que estaba pasando ahí esa semana, tuve suficiente y necesitaba irme», dijo Prince.
El audio del concierto benéfico Rally 4 Peace del Baltimore’s Royal Farms Arena fue retransmitido en vivo en el Jay Z’s Tidal service el día de la madre en Estados Unidos. Junto con el stream, Tidal destinará cualquier donación hecha dentro de su página web a beneficiar obras de caridad para la juventud en Baltimore.
